Warum die Finanzbranche im Fokus steht
Annex III Nr. 5(a) der Verordnung (EU) 2024/1689 stuft KI-Systeme zur Kreditwürdigkeitsbewertung natürlicher Personen explizit als Hochrisiko ein. Ausgenommen ist lediglich die Aufdeckung von Finanzbetrug.
Zusätzlich fallen KI-Systeme zur Risikobewertung und Preisgestaltung in der Lebens- und Krankenversicherung unter Annex III Nr. 5(b).
Hochrisiko-KI-Systeme im Finanzsektor
| Anwendung | Annex III | Hochrisiko? |
|---|---|---|
| Kredit-Scoring natürlicher Personen | Nr. 5(a) | Ja |
| Kreditwürdigkeitsprüfung | Nr. 5(a) | Ja |
| Versicherungstarifierung (Leben/Kranken) | Nr. 5(b) | Ja |
| AML/KYC-Screening | — | Nein (Betrugsbekämpfung) |
| Algorithmischer Handel | — | Nein (kein natürliche Person betroffen) |
| Kundenberatungs-Chatbot | — | Nein (Art. 50 Transparenzpflicht) |
Regulatorisches Zusammenspiel
Finanzdienstleister müssen den EU AI Act im Kontext bestehender Finanzregulierung umsetzen:
- MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU) – Algorithmic Trading Anforderungen, Best Execution bei KI-Systemen
- CRD/CRR – Kreditrisiko-Modelle und interne Ratings
- Solvency II – KI in der Versicherungsbranche (Risikobewertung, Tarifierung)
- DORA (Verordnung (EU) 2022/2554) – Digitale operationale Resilienz, ICT-Risikomanagement
- DSGVO – Automatisierte Einzelentscheidungen (Art. 22 DSGVO) bei Kreditentscheidungen
Marktüberwachung: BaFin als primäre Behörde
Nach Art. 74 EU AI Act sind für den Finanzsektor die sektorspezifischen Behörden primär zuständig:
| Land | Primäre Behörde | Horizontale Behörde |
|---|---|---|
| Deutschland | BaFin | Bundesnetzagentur |
| Österreich | FMA | RTR |
| Niederlande | AFM/DNB | ACM |
| Frankreich | ACPR/AMF | ARCOM |
FRIA-Pflicht bei Kredit-Scoring
Art. 27 Abs. 1 lit. b EU AI Act verpflichtet Betreiber von KI-Systemen nach Annex III Nr. 5(a) – also Kredit-Scoring-Systeme – explizit zur Durchführung einer Grundrechtlichen Folgenabschätzung (FRIA).
Das gilt unabhängig davon, ob der Betreiber eine öffentliche oder private Stelle ist. Die FRIA muss insbesondere Diskriminierungsrisiken bei Kreditentscheidungen analysieren.
Dokumentationspflichten für Finanz-KI
- Technische Dokumentation – Anbieter von Kredit-Scoring-KI müssen alle 13 Annex IV Abschnitte dokumentieren
- Transparenzhinweis – Kreditnehmer müssen informiert werden, dass KI an der Entscheidung beteiligt ist
- FRIA – Betreiber müssen Grundrechtsrisiken bewerten (Nichtdiskriminierung nach Art. 21 EU-GRC)
- Art. 22 DSGVO Auskunft – Recht auf Erklärung automatisierter Entscheidungen bleibt parallel bestehen
Nächste Schritte
- Inventar – Identifizieren Sie alle KI-Systeme in Kredit, Scoring, Versicherung
- Risiko-Check – Nutzen Sie den kostenlosen Risiko-Check
- BaFin-Anforderungen – Prüfen Sie aktuelle BaFin-Rundschreiben zu KI im Finanzwesen
- Dokumentation – Generieren Sie Compliance-Entwürfe mit branchenspezifischem Kontext