Perché il settore finanziario è al centro dell'attenzione
L'Allegato III n. 5(a) del Regolamento (UE) 2024/1689 classifica esplicitamente i sistemi di IA per la valutazione del merito creditizio delle persone fisiche come ad alto rischio. È escluso unicamente il rilevamento delle frodi finanziarie.
Inoltre, i sistemi di IA per la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi nelle assicurazioni vita e malattia rientrano nell'Allegato III n. 5(b).
Sistemi di IA ad alto rischio nel settore finanziario
| Applicazione | Annex III | Alto rischio? |
|---|---|---|
| Credit scoring delle persone fisiche | Nr. 5(a) | Sì |
| Valutazione del merito creditizio | Nr. 5(a) | Sì |
| Tariffazione assicurativa (vita/malattia) | Nr. 5(b) | Sì |
| AML/KYC-Screening | — | No (rilevamento frodi) |
| Trading algoritmico | — | No (nessuna persona fisica interessata) |
| Chatbot di assistenza clienti | — | No (Art. 50 obbligo di trasparenza) |
Interazione normativa
I fornitori di servizi finanziari devono attuare l'EU AI Act nel contesto della regolamentazione finanziaria esistente:
- MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) – Requisiti per il trading algoritmico, best execution per i sistemi di IA
- CRD/CRR – Modelli di rischio di credito e rating interni
- Solvency II – IA nel settore assicurativo (valutazione dei rischi, tariffazione)
- DORA (Regolamento (UE) 2022/2554) – Resilienza operativa digitale, gestione dei rischi ICT
- GDPR – Decisioni individuali automatizzate (Art. 22 GDPR) nelle decisioni di credito
Sorveglianza del mercato: la BaFin come autorità principale
Ai sensi dell'Art. 74 EU AI Act, le autorità settoriali sono le principali responsabili per il settore finanziario:
| Paese | Autorità principale | Autorità orizzontale |
|---|---|---|
| Germania | BaFin | Bundesnetzagentur |
| Austria | FMA | RTR |
| Paesi Bassi | AFM/DNB | ACM |
| Francia | ACPR/AMF | ARCOM |
Obbligo di FRIA per il credit scoring
L'Art. 27(1)(b) EU AI Act obbliga esplicitamente i deployer di sistemi di IA ai sensi dell'Allegato III n. 5(a) – ossia i sistemi di credit scoring – a condurre una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA).
Ciò si applica indipendentemente dal fatto che il deployer sia un ente pubblico o privato. La FRIA deve analizzare specificamente i rischi di discriminazione nelle decisioni di credito.
Obblighi di documentazione per l'IA finanziaria
- Documentazione tecnica – I fornitori di IA per il credit scoring devono documentare tutte le 13 sezioni dell'Allegato IV
- Avviso di trasparenza – I mutuatari devono essere informati del coinvolgimento dell'IA nella decisione
- FRIA – I deployer devono valutare i rischi per i diritti fondamentali (non discriminazione ai sensi dell'Art. 21 della Carta dell'UE)
- Art. 22 GDPR – Diritto di informazione – Il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate continua ad applicarsi in parallelo
Prossimi passi
- Inventario – Identifichi tutti i sistemi di IA nel credito, nello scoring e nelle assicurazioni
- Verifica dei rischi – Utilizzi la verifica gratuita dei rischi
- Requisiti BaFin – Esamini le circolari attuali della BaFin sull'IA nei servizi finanziari
- Documentazione – Generi bozze di conformità con contesto specifico del settore